PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTBA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и S&P 500 (^GSPC).

MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTBA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MTBA и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTBA:

1.08

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

MTBA:

1.69

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

MTBA:

1.21

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

MTBA:

1.29

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

MTBA:

3.24

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

MTBA:

1.39%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

MTBA:

3.81%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

MTBA:

-3.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MTBA:

-0.89%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%.

MTBA

С начала года

2.08%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.30%

1 год

4.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTBA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTBA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MTBA и ^GSPC

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и ^GSPC

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.23%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...