Сравнение MTBA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и S&P 500 (^GSPC).
MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTBA или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MTBA и ^GSPC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и ^GSPC
Основные характеристики
MTBA:
0.43
^GSPC:
2.16
MTBA:
0.63
^GSPC:
2.87
MTBA:
1.08
^GSPC:
1.40
MTBA:
0.68
^GSPC:
3.19
MTBA:
1.48
^GSPC:
13.87
MTBA:
1.30%
^GSPC:
1.95%
MTBA:
4.47%
^GSPC:
12.54%
MTBA:
-2.84%
^GSPC:
-56.78%
MTBA:
-2.77%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%.
MTBA
1.62%
-0.31%
0.88%
1.93%
N/A
N/A
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTBA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MTBA и ^GSPC
Максимальная просадка MTBA за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и ^GSPC
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.